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さて、今回のテーマはオプション直近限月の想定範囲です。

2018年06月11日現在の数字は、以下のとおりです。

日経平均:   22694.50
日経平均VI:  16.05%
注)前週末金曜日の数字

<標準偏差:SD>
33日前 (06月11日)  1103
26日前 (06月18日)   979
19日前 (06月25日)   837
12日前 (07月02日)   666
05日前 (07月09日)   430
 注)日経平均VIは、1年を360日として計算されています。

<想定範囲>
      33日前  26日前  19日前  12日前  05日前
+3SD  26004  25632  25206  24693  23985

+2SD  24901  24653  24369  24027  23555   
+1SD  23798  23674  23532  23361  23125  

▲1SD  21592  21716  21858  22029  22265
▲2SD  20489  20737  21021  21363  21835
▲3SD  19386  19758  20184  20697  21405  
▲4SD  18283  18779  19347  20031  20975


注) 日経平均及び日経VIが現在の値と同じであった場合の想定範囲を示しています。
    従いまして、日経平均やVIの変動により、想定範囲は変化しますので、ご注意ください。
 


ちなみに ▲4標準偏差(SD)以下となる確率は、正規分布を前提として、0.003%です。


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2018/06/09 08:55 標準偏差 TB(-) CM(0)
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Author:日経OP売坊
元デリバティブ・アナリスト、元外資系金融機関の運用担当役員が、日経オプションの実践法を伝授いたします。難しい理論は抜きにして、有意義な情報をお伝えしてまいります。なお、当ブログはファイナンシャル・リテラシーの向上のみを目的としたもので、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。
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