主に日経OP売リ戦略で生き残る為の啓蒙教室。月間収益目標は4%ですが、より重要なのは月間損益を年11勝1引き分け以上とすることです。
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さて、今回のテーマはオプション直近限月の想定範囲です。

2018年05月28日現在の数字は、以下のとおりです。

日経平均:   22450.79
日経平均VI:  15.76%
注)前週末金曜日の数字

<標準偏差:SD>
12日前 (05月28日)   646
05日前 (06月04日)   417
 注)日経平均VIは、1年を360日として計算されています。

<想定範囲>
      12日前  05日前
+3SD  24389  23702

+2SD  23743  23285   
+1SD  23097  22868  

▲1SD  21805  22034
▲2SD  21159  21617
▲3SD  20513  21200  
▲4SD  19867  20783


注) 日経平均及び日経VIが現在の値と同じであった場合の想定範囲を示しています。
    従いまして、日経平均やVIの変動により、想定範囲は変化しますので、ご注意ください。
 


ちなみに ▲4標準偏差(SD)以下となる確率は、正規分布を前提として、0.003%です。


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2018/05/26 10:46 標準偏差 TB(-) CM(0)
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Author:日経OP売坊
元デリバティブ・アナリスト、元外資系金融機関の運用担当役員が、日経オプションの実践法を伝授いたします。難しい理論は抜きにして、有意義な情報をお伝えしてまいります。なお、当ブログはファイナンシャル・リテラシーの向上のみを目的としたもので、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。
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