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2018年12月 - 実践オプション教室
主にOP取引で生き残る為の啓蒙教室。月間収益目標は4%、月間損益を年11勝1引き分け以上。シャープレシオ10が目標です。
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さて、今回のテーマは今週の経済指標です。

今週は、なんといっても米雇用統計に注目ですね


12/31日(月)
中国   製造業PMI
日本  休場(~01/03)

01/01日(火)
米国   休場
欧州   休場
中国   休場

01/2日(水)
中国   財新製造業PMI

01/03日(木)
米   自動車販売、ADP雇用者数、ISM製造業景気指数(12月)

01/04日(金)
日本   大発会
米    雇用統計


注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。



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2018/12/30 08:19 今週の経済指標 TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマはオプション直近限月の想定範囲です。

現在の数字は、以下のとおりです。

日経平均:   20014.77
日経平均VI:  29.32%
注)前週末金曜日の数字

<1 標準偏差:One SD>

12日前 (12月31日)   1072
05日前 (01月07日)    692
 注)日経平均VIは、1年を360日として計算されています。

<想定範囲>
      12日前  05日前
+3SD  23231  22091

+2SD  22159  21399

▲3SD  16799  17939
▲4SD  15727  17247
▲5SD  15331  17046


注) 日経平均及び日経VIが現在の値と同じであった場合の想定範囲を示しています。
    従いまして、日経平均やVIの変動により、想定範囲は変化しますので、ご注意ください。
 


ちなみに ▲4標準偏差(SD)以下となる確率は、正規分布を前提として、0.003%です。


注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。



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2018/12/29 00:00 標準偏差 TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマはマーケット雑感 です。

米国株、日本株とも大荒れの展開です。

NYダウは、26日に1000ドルの上昇となりました。
これまたすごい上昇です。

まだまだ余波があると思いますので、売り方はあまり手を出さない方がいい環境となっています。



注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。






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2018/12/27 06:25 マーケット雑感 TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマは です。

今年の3月末と先週末の株価を比較すると


        3月末     12月21日
TOPIX   1716.30   1488.19   -13.3%
日経平均  21454.3   20166.19  -6.0%


2017年度末の国内株式の運用残は以下の通りです。

国内株式 40兆6995億円

TOPIXと同程度下落したとすると、5.4兆円の目減り
日経平均並み下落とすると、2.4兆円の目張りです。


外国株式 38兆6629億円もまた、下落している可能性が高いですね。

大丈夫でしょうかね。
わたしたちの年金





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2018/12/26 06:00 最新のニュースから TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマはPBR です。

週末の日経平均はあわや20000円われという水準まで来ています。

22日の水準でPERは11.25倍、PBRは1.04倍です。

さらに週末と祭日の海外マーケットでは、日経平均CFDなどは19300円台をつけていますす。


冷静に考えれば、一株の資産状況を示すBPSは、19390円ですので、株価は、ほぼ解散価値の水準(PBR1倍)まで売られているわけですね。


NY市場はまだまだ波乱の状態ですが、日経平均は一度は止まってもいい水準に近付いてきたのかなと個人的には考えています。


注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。






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2018/12/25 06:00 マーケット雑感 TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマは国際捕鯨委員会(IWC)脱退 です。

時事通信社などは、政府は国際捕鯨委員会(IWC)の脱退を決めたとの報道をしています。

☆ 商業捕鯨を約30年ぶりに再開するため
☆ 日本の国際機関脱退は極めて異例

これにより、豪州や欧米との溝が深まるかの可能性がありますね。
☆ 日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)
☆ 日米豪が進める「自由で開かれたインド太平洋」構想
などです。

ゴーン氏関係でフランスとも関係が悪化していますので、日本の立場はさらに難しくなりそうです。

注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。






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2018/12/24 00:00 最新のニュースから TB(-) CM(0)
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さて、下記データは前日終値、SQ値とその日の終値です。

前日終値より、SQ値が高く、そのSQ値より終値が高いときは、買い圧力が旺盛ということが言えます。

   前日終値 < SQ値  <  その日の終値

一方、前日終値より、SQ値が低く、そのSQ値より終値が低いときは、売り圧力が旺盛ということが言えます。 

   前日終値 > SQ値  >  その日の終値


<2018年> 前日終値  SQ値     終値
12月21日 20392.58>20227.35>20166.19(▲226.39)
12月14日 21816.19>21618.88>21374.83(▲441.36)
12月07日 21501.62<21637.79<21678.68(+177.06)
11月30日 22262.60<22287.16<22351.06(+88.46)
11月22日 21507.54<21585.82<21646.55(+139.01)
11月16日 21803.62>21801.71>21680.34(▲123.28)
11月09日 22486.92>22469.47>22250.25(▲236.67)
11月02日 21687.65<21820.27<22243.66(+556.01)
10月26日 21268.73<21430.97>21184.60(▲84.13)
10月19日 22658.16>22265.82<22532.08(▲126.08)
10月12日 22590.86>22313.75<22694.66(+103.80)
10月05日 23975.62>23790.03>23783.72(▲191.90)
09月28日 23796.74<24104.33<24120.04(+323.30)
09月21日 23674.93<23875.77>23869.93(+195.00)
09月14日 22821.32<23057.94<23094.67(+273.35)
09月07日 22487.94>22321.99>22307.06(▲180.88)
08月31日 22869.50>22730.45<22865.15(▲4.35)
08月24日 22410.82<22494.74<22601.77(+190.95)
08月17日 22192.04<22305.80>22270.38(+78.34)
08月10日 22598.39<22655.70>22298.08(▲300.31)
08月03日 22512.53<22624.89>22525.18(+12.65)
07月27日 22586.87<22660.27<22721.75(+125.88)
07月20日 22764.68>22753.98>22697.88(▲66.80)
07月13日 22187.96<22452.35<22597.35(+409.39)
07月06日 21546.99<21668.05<21788.14(+241.15)
06月29日 22270.39<22329.63>22304.51(+34.12)
06月22日 22693.04>22456.56<22516.83(▲176.21)
06月15日 22738.61<22900.08>22851.75(+113.14)
06月08日 22823.26<22825.20>22694.50(▲128.76)
06月01日 22201.82>22138.88<22171.35(▲30.47)
05月25日 22437.01>22395.72<22450.79(+13.78)
05月18日 22838.37<22912.30<22930.36(+91.99)
05月11日 22497.18<22621.77<22758.48(+261.30)
05月02日 22508.03<22583.35>22472.78(▲35.25)
04月27日 22319.61<22411.31<22467.87(+148.26)
04月20日 22191.18>22159.07<22162.24(▲28.94)
04月13日 21660.28<21853.92>21778.74(+118.46)
04月06日 21645.42>21644.48>21567.52(▲77.90)
03月30日 21159.08<21408.11<21454.30(+295.22)
03月23日 21591.99>20928.58>20617.86(▲974.13)
03月16日 21803.95<21903.57>21676.51(▲127.44)
03月09日 21368.07<21575.45>21469.20(+101.13)
03月02日 21724.47>21213.13>21181.64(▲542.83)
02月23日 21736.44<21787.29<21892.78(+156.34)
02月16日 21464.98<21577.05<21720.25(+255.27)
02月09日 21890.86>21190.11<21382.62(▲508.24)
02月02日 23486.11>23338.66>23274.53(▲211.58)
01月26日 23669.49<22754.92>23631.88(▲37.61)
01月19日 23763.37<23855.76>23808.06(+44.69)
01月12日 23710.43<23723.19>23653.82(▲56.61)
01月05日 23506.33<23647.94<23714.53(+208.20)

注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。



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2018/12/22 00:00 SQ値 TB(-) CM(0)
こんにちは、管理人の日経OP売坊です。

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さて、今回のテーマはオプション直近限月の想定範囲です。

現在の数字は、以下のとおりです。

日経平均:   20166.19
日経平均VI:  26.24%
注)前週末金曜日の数字

<1 標準偏差:One SD>

19日前 (12月24日)   1216
12日前 (12月31日)    967
05日前 (01月07日)    624
 注)日経平均VIは、1年を360日として計算されています。

<想定範囲>
      19日前  12日前  05日前
+3SD  23814  23067  23016

+2SD  22598  22100  21414

▲3SD  16518  17265  18294
▲4SD  15302  16298  17670
▲5SD  14086  15331  17046


注) 日経平均及び日経VIが現在の値と同じであった場合の想定範囲を示しています。
    従いまして、日経平均やVIの変動により、想定範囲は変化しますので、ご注意ください。
 


ちなみに ▲4標準偏差(SD)以下となる確率は、正規分布を前提として、0.003%です。


注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。



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2018/12/22 00:00 標準偏差 TB(-) CM(0)
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さて、今回のテーマはマーケット雑感です。

日経平均が下げ止まりません。

20日の日経平均は一時500円以上値下がりしました。

これにより、PBRは1倍に近づいてきています。

ここまで急落した段階では、何かのきっかけで大幅反発があるかもしれません。

くれぐれもCALL売りは慎重に。
あまり低い行使価格は思わぬ損失となるかもしれません、



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2018/12/21 00:00 マーケット雑感 TB(-) CM(0)

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さて、今回のテーマはFRB利上げです。

<FRBが政策金利を0.25%引き上げ>
☆ 2018年12月19日のFOMC
☆ 今年4回目の利上げ
☆ 2019年の利上げ回数:従来の3回から2回に
☆ 2020年は1回利上げで打ち止め

この結果、12月19日現在

米2年債は  2.656%
米10年債は 2.767%

ほぼ、イールドカーブがフラット化してきました。

逆イールドになるかどうかが、微妙な位置ですね。
米国経済は、リセッション入り寸前の状態なのかもしれません。


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2018/12/20 09:34 マーケット雑感 TB(-) CM(0)
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Author:OP売坊
元デリバティブ・アナリスト、元外資系金融機関の運用担当役員が、オプションの楽しさをお伝えしてまいります。難しい理論は抜きにして、有意義な情報をお伝えしていきたいと考えております。なお、当ブログはファイナンシャル・リテラシーの向上のみを目的としたもので、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。
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